In questo articolo vediamo quali sono gli step da seguire per inserire uno spread di futures sulla TWS di Interactive Brokers.

Di seguito spieghiamo due metodi, entrambi validi allo scopo, mettendoli in pratica per la vendita di uno spread su ZC.

Metodo 1.

Nella sezione TWS classica cliccare per avviare una nuova ricerca e digitare la sigla della materia prima su cui vogliamo costruire lo spread, in questo caso ZC

nella finestra che compare dopo aver digitato la sigla cliccare su “Futures”

dopo aver cliccato su “Futures” compare una finestra in cui sono riportati i futures. Cliccare su quello di nostro interesse, in questo caso ZC-SEP. 

Ripetere il procedimento riportato sopra per selezionare il secondo future che andrà a comporre lo spread. Se il future non è presente nella lista presente nella finestra cliccare su “More/Multiple”

si apre la finestra “Contract Selection”. Nella...

Prima di tutto ti consiglio di dare un'occhiata all'intera piattaforma ed esplorare i vari moduli e le loro pagine (sezioni). Ogni sezione ha una guida dettagliata (il pulsante verde nell'angolo in alto a destra). 

Inizia con la pagina principale Analyze - Builder. Otterrai una rapida panoramica della piattaforma e imparerai come creare spreads per ulteriori analisi. 

MODULI SEASONALGO

SeasonAlgo ha cinque moduli:

• Analyze
• Portfolio
• Avvisi
• Strategie
• Backtester avanzato.

I più importanti sono questi moduli: Analyze, Strategie, Portfolio.

Il modulo Analyze

In questo modulo, puoi analizzare le tue operazioni di outright o spread futures. La parte principale è Builder, dove devi definire e costruire la tua posizione di trading. Questa posizione viene quindi utilizzata in altri strumenti in Analyze. 

È possibile analizzare qualsiasi posizione creata manualmente o utilizzare il modulo Strategie in cui è possibile trovare strategie...

Dall'epoca romana alla nascita del primo contratto derivato, dalla prima bolla speculativa (sui tulipani) ai giorni nostri. La storia degli strumenti finanziari derivati in sintesi.

L’origine dei contratti derivati risale all’epoca romana, ma solo nel Medioevo sono nati i moderni mercati futures, che si tenevano presso fiere stagionali. Tali mercati si sono sviluppati per soddisfare le esigenze degli agricoltori e dei mercanti: gli accordi stipulati avevano per oggetto il raccolto futuro, e l’obiettivo primario era di giungere ad un prezzo giusto per entrambi i contraenti ed eliminare il rischio relativo all’incertezza sul prezzo futuro del grano.

Nel 1164 nacque a Genova il primo contratto derivato stipulato da un ente locale, con la vendita ad un istituto finanziario (Monte) delle entrate fiscali future del comune, in cambio di un anticipo immediato; nel 1600 ci fu l’ammissione alla negoziazione al Royal Exchange di Londra dei contratti forward, a cui...

Come ottenere una rendita settimanale con la strategia Covered CALL, una delle strategie in opzioni finanziarie più popolari. Vediamo un esempio sull’applicazione della strategia e i possibili profitti e perdite.

La strategia Covered CALL, una tra le strategie in opzioni più utilizzate al mondo, consiste nel vendere opzioni CALL sul sottostante che già si possiede (si chiama “covered” perché coperta dal sottostante), generando così una rendita costante. Quando si vende una CALL si contratta la consegna del sottostante (titoli azionari e non solo) che si possiede, qualora esso raggiungesse un determinato strike (prezzo) entro una determinata scadenza, ricevendo in cambio un premio.

La Covered Call ha il vantaggio di essere una strategia conservativa da rialzista a neutrale, poiché ci si aspetta che il prezzo del sottostante rimanga stabile oppure salga; un mercato crescente si presta bene a questa strategia che permette...

Le opzioni settimanali consentono la creazione di piccole rendite periodiche. Possono portare ad una crescita contenuta ma costante del proprio capitale, ma si deve avere la giusta conoscenza della gestione del rischio.

Le opzioni finanziarie settimanali sono state introdotte per la prima volta nel 2005 dal CBOE (Chicago Board Options Exchange: la più importante borsa del mondo per la negoziazione di opzioni regolamentate). Oggi sono disponibili su numerosi titoli e indici azionari ed hanno sostanzialmente le stesse caratteristiche delle opzioni standard a scadenza mensile, con gli stessi diritti ed obblighi, differiscono solo per la scadenza.

Le loro caratteristiche principali sono:

- un'opzione corrisponde a 100 azioni del sottostante. Gli indici sono cash settled, cioè vengono regolati in denaro e non mediante l’assegnazione del sottostante, mentre gli ETF o ETN vengono regolate fisicamente, cioè è prevista l’eventuale...

Come valutare l’affidabilità dei risultati che ci vengono mostrati?

Siamo bersagliati ogni giorno da pubblicità del tipo “Diventa milionario con 1000€!” oppure “Fai il 1000% in un mese!”. Ecco perchè oggi vorrei parlare dell’importanza delle performances nel trading, o meglio, di come si misurano le performances e come imparare a riconoscere i risultati veri che si possono ottenere da quelli gonfiati dei trader fuffa.

Per prima cosa, i resoconti devono essere certificati dal broker, ma non è sufficiente far vedere l’equity line. I risultati devono essere contestualizzati. Un buon dato di partenza è la percentuale ottenuta, da vedere però in relazione all’ottimizzazione del rischio, quindi il confronto con un indice come Sharpe Ratio, o il Sortino. 

Il confronto con lo Sharpe Ratio serve per capire il rapporto tra il rendimento fatto e la deviazione standard, che...

Parliamo del perchè sconsiglio sempre di fare trading con le criptovalute. 

Premetto che io amo le criptovalute, ne possiedo anche. Nel 2017 ho partecipato alla mia prima Ico. Per un periodo ho avuto attivi cinque bot su cinque exchange diversi, che tradavano le criptovalute. Ai tempi facevo trading automatico su Poloniex, Bitfinex, Binance, Cryptopia e Kraken.

Però ecco ad esempio, prendete Cryptopia, non esiste più! Il problema alla base è proprio questo, cioè che da un giorno all’altro una piattaforma può smettere di esistere e io non rivedo più il mio investimento.

C’è chi dice “Sì ma io vado su un exchange affidabile, come Binance”. E’ vero, Binance è sicuramente uno degli exchange più affidabili, però comunque è capitato che venisse hackerato in passato. A quel punto non si può sapere ed essere sicuri di nulla, bisogna solo aspettare, avere...

Il cigno nero è l'evento che nessuno si aspetta che provoca un crollo dei mercati, come ad esempio l’attacco delle torri gemelle nel 2001, oppure la crisi dei mutui subprime. E’ l’imprevisto che vi brucia il conto.

La cosa importante che bisogna sempre tenere a mente è che può succedere a chiunque in qualsiasi momento. Se ad esempio fallisse una grossa banca e la borsa crollasse del 50%, il vostro conto in che modo ne verrebbe fuori da questa situazione? Io ho fatto questo test sulle posizioni che ho attualmente a mercato, ho calcolato cosa accadrebbe se tutte subissero un calo del 50%. Al momento ho varie posizioni aperte, con la Married PUT, con la Sell PUT, e con gli spread sulle materie prime. Dai calcoli è risultato che la mia perdita massima in caso di crollo del 50% sarebbe del 4%. 

Attenzione non sto parlando di stop loss, e prima di proseguire vorrei aprire una parentesi al riguardo. Lo stop loss non vi salva. Supponiamo...

Continua l’analisi delle strategie Vertical Spread con la Vertical Spread Bear PUT e la Vertical Spread Bull PUT.

Come abbiamo visto nell'articolo precedente, gli spread verticali sono strategie che si basano sull’acquisto e la vendita simultanei di opzioni dello stesso tipo, sullo stesso sottostante, con la stessa scadenza ma con strike differente.

Questo tipo di strategie si può usare di solito per la riduzione del rischio, ma questo comporta anche la riduzione dei profitti. A seconda della visione del trader sull’andamento del mercato, si possono creare spread sia con le CALL che con le PUT, sia rialzisti che ribassisti. Come sappiamo, gli spread ribassisti vengono definiti come “Bear” mentre quelli rialzisti come “Bull”.

Analizziamo il funzionamento della strategia Vertical Spread Bear PUT. Questa strategia si usa per trarre profitto nella fase ribassista di un titolo, e nella sua versione Debit consente di limitare la...