Come si misurano le performances nel trading

Sep 18, 2019

Come valutare l’affidabilità dei risultati che ci vengono mostrati?

Siamo bersagliati ogni giorno da pubblicità del tipo “Diventa milionario con 1000€!” oppure “Fai il 1000% in un mese!”. Ecco perchè oggi vorrei parlare dell’importanza delle performances nel trading, o meglio, di come si misurano le performances e come imparare a riconoscere i risultati veri che si possono ottenere da quelli gonfiati dei trader fuffa.

Per prima cosa, i resoconti devono essere certificati dal broker, ma non è sufficiente far vedere l’equity line. I risultati devono essere contestualizzati. Un buon dato di partenza è la percentuale ottenuta, da vedere però in relazione all’ottimizzazione del rischio, quindi il confronto con un indice come Sharpe Ratio, o il Sortino. 

Il confronto con lo Sharpe Ratio serve per capire il rapporto tra il rendimento fatto e la deviazione standard, che...

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Se con il trading si guadagna, perchè non lo fanno tutti...?

Sep 09, 2019

Il primo passo per cambiare la propria condizione è essere messo davanti alla realtà così com’è. E’ dura certo, ma è necessario per prenderne atto.

Prima di dedicarmi al trading ho vissuto tutti i quadranti del cashflow. Sono stato dipendente, poi consulente, poi imprenditore e attualmente sono sia imprenditore che investitore. Quando ho iniziato andavo a lavorare a Pomezia, quindi ogni giorno andavo in macchina da Roma fino a Pomezia svegliandomi alle 06:00 per uscire di casa alle 06:50 e iniziare a lavorare alle 08:00. Stavo nella ruota del criceto.

Anni dopo sono tornato a lavorare a Pomezia come imprenditore, ero socio di un’azienda di elettronica. Anche in quel caso però ero nella ruota del criceto, dell’imprenditore questa volta. Sì, esiste anche quella. 

Se l’imprenditore lavora 24 ore al giorno e alla fine tira fuori uno stipendio che è uguale a quello che avrebbe un dipendente, non ha...

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Il backtest sulla strategia Married PUT

Sep 02, 2019

In questo articolo vediamo i risultati del backtest sulla strategia Married PUT, che è parte del percorso MyTradingWay.

Per chi non lo sapesse, mi occupo di trading professionale ed anche imprenditoriale da un paio d’anni, e da poco più di un anno questo è diventato la mia attività principale. La mia operatività è multiday, e va da periodi di qualche giorno a periodi lunghi anche un anno, permettendomi di avere molto tempo libero, poichè posso gestire le mie operazioni anche con un impegno di mezz’ora al giorno. Questo è stato possibile grazie al periodo di studio che ho affrontato precedentemente e che mi ha portato alla formulazione di MyTradingWay.

Prima di entrare nel vivo del discorso di oggi vorrei aggiungere un’ultima precisazione sulla mia operatività. Si tratta di un approccio e di metodologie basate interamente sulla matematica.

Passiamo quindi all’argomento di oggi, cioè il...

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Perchè non fare trading con le criptovalute?

Aug 06, 2019

Parliamo del perchè sconsiglio sempre di fare trading con le criptovalute. 

Premetto che io amo le criptovalute, ne possiedo anche. Nel 2017 ho partecipato alla mia prima Ico. Per un periodo ho avuto attivi cinque bot su cinque exchange diversi, che tradavano le criptovalute. Ai tempi facevo trading automatico su Poloniex, Bitfinex, Binance, Cryptopia e Kraken.

Però ecco ad esempio, prendete Cryptopia, non esiste più! Il problema alla base è proprio questo, cioè che da un giorno all’altro una piattaforma può smettere di esistere e io non rivedo più il mio investimento.

C’è chi dice “Sì ma io vado su un exchange affidabile, come Binance”. E’ vero, Binance è sicuramente uno degli exchange più affidabili, però comunque è capitato che venisse hackerato in passato. A quel punto non si può sapere ed essere sicuri di nulla, bisogna solo aspettare, avere...

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Il cigno nero

Jul 30, 2019

Il cigno nero è l'evento che nessuno si aspetta che provoca un crollo dei mercati, come ad esempio l’attacco delle torri gemelle nel 2001, oppure la crisi dei mutui subprime. E’ l’imprevisto che vi brucia il conto.

La cosa importante che bisogna sempre tenere a mente è che può succedere a chiunque in qualsiasi momento. Se ad esempio fallisse una grossa banca e la borsa crollasse del 50%, il vostro conto in che modo ne verrebbe fuori da questa situazione? Io ho fatto questo test sulle posizioni che ho attualmente a mercato, ho calcolato cosa accadrebbe se tutte subissero un calo del 50%. Al momento ho varie posizioni aperte, con la Married PUT, con la Sell PUT, e con gli spread sulle materie prime. Dai calcoli è risultato che la mia perdita massima in caso di crollo del 50% sarebbe del 4%. 

Attenzione non sto parlando di stop loss, e prima di proseguire vorrei aprire una parentesi al riguardo. Lo stop loss non vi salva. Supponiamo...

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Si può vivere di trading?

Jul 16, 2019
 

Ogni giorno ricevo moltissime richieste, sia dai miei studenti che dalle persone che mi seguono, e questa è una delle più frequenti.

La risposta a questa domanda è sì, ma è necessario avere il giusto mindset ed essere preparati. Non basta leggere qualche libro e conoscere le medie mobili, prima di tutto è necessario studiare seriamente, e investire una parte del proprio tempo e delle proprie risorse solo nella preparazione.

Chiariamo subito che vivere di trading non significa operare con Forex o CFD. E' necessario un approccio da imprenditore, e applicare strategie che riducano al minimo il margine di rischio. Avete mai sentito di un fondo d'investimento che operi con Forex o CFD?

E' fondamentale avere il giusto mindset. E' comprensibile che chi ha lavorato per 20 anni come dipendente si trovi in difficoltà ad entrare nell'ottica di un imprenditore, però questo modo di pensare deve essere alla base del vostro percorso nel...

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Come scegliere il broker

Jul 11, 2019
 

E' una scelta molto importante, perchè contribuisce ad aumentare o ridurre il rischio per le vostre operazioni. E no, le commissioni non sono il fattore più importante da considerare...

In che modo la scelta del broker contribuisce alla riduzione del rischio? 

Se scegliete di investire con un broker non regolamentato le probabilità di fallire aumentano vertiginosamente, perchè loro guadagnano dalle vostre perdite. Eppure, nonostante si tratti di una considerazione logica e dimostrata dai dati, che sono a disposizione di tutti in rete, ancora tantissimi trader investono con broker non regolamentati e perdono un sacco di soldi.

Ovunque siamo bersagliati da pubblicità ingannevoli di broker che promettono di farci entrare a mercato con pochi euro e con leva altissima, che fanno sembrare facile la possibilità di ottenere dei guadagni, ma soprattutto alla portata di tutti. E non solo le pubblicità, ma anche influencer e blogger,...

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Vertical Spread con le PUT

Jun 04, 2019

Continua l’analisi delle strategie Vertical Spread con la Vertical Spread Bear PUT e la Vertical Spread Bull PUT.

Come abbiamo visto nell'articolo precedente, gli spread verticali sono strategie che si basano sull’acquisto e la vendita simultanei di opzioni dello stesso tipo, sullo stesso sottostante, con la stessa scadenza ma con strike differente.

Questo tipo di strategie si può usare di solito per la riduzione del rischio, ma questo comporta anche la riduzione dei profitti. A seconda della visione del trader sull’andamento del mercato, si possono creare spread sia con le CALL che con le PUT, sia rialzisti che ribassisti. Come sappiamo, gli spread ribassisti vengono definiti come “Bear” mentre quelli rialzisti come “Bull”.

Analizziamo il funzionamento della strategia Vertical Spread Bear PUT. Questa strategia si usa per trarre profitto nella fase ribassista di un titolo, e nella sua versione Debit consente di limitare la...

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Vertical Spread con le CALL

May 28, 2019

Introduzione alle strategie Vertical Spread e analisi della Vertical Spread Bear CALL e Vertical Spread Bull CALL.

Gli spread verticali sono strategie che si basano sull’acquisto e la vendita simultanei di opzioni dello stesso tipo, sullo stesso sottostante, con la stessa scadenza ma con strike differente. Si definiscono “verticali” proprio per la differente posizione degli strike.

Ad esempio uno spread verticale di PUT comporterebbe l’acquisto di una PUT e la vendita di un’altra PUT, entrambe sullo stesso sottostante e con la stessa data di scadenza, ma con strike diverso tra loro.

Questo tipo di strategie si può usare per ridurre il rischio, poichè una delle due opzioni di solito serve come ancora di salvataggio per l’altra, ma oltre a limitare le possibili perdite si limitano anche i profitti. A seconda della visione del trader sull’andamento del mercato, si possono creare spread sia con le CALL che con le PUT, sia...

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La strategia Straddle: short e long

May 21, 2019

Analisi dei profitti e perdite della strategia Straddle, sia short che long.

Come abbiamo anticipato nell'articolo precedente, si definisce Straddle una strategia di opzioni che implica l’acquisto e/o la vendita simultanea di una CALL e di una PUT con la stessa scadenza e lo stesso strike. Gli strike delle opzioni selezionate sono solitamente ATM. Se si apre la posizione con l’acquisto di opzioni si sta usando la strategia long straddle, in caso di vendita invece si parlerà di short straddle. Come per la strategia strangle, anche in questo caso il motivo per cui si apre una straddle sono le aspettative sulla volatilità di un titolo e non sulla sua direzione. Con la long straddle si trae vantaggio dai movimenti di volatilità, mentre con la short straddle il profitto deriva dalla lateralizzazione.

Con la long straddle il rischio massimo è dato dalla somma dei premi pagati per l’acquisto delle opzioni, con le short straddle questo è...

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