La sottoscrizione ai dati di mercato sulla TWS di Interactive Brokers

Jun 13, 2020
 

In questo articolo vediamo quali sono gli step da seguire per attivare la sottoscrizione ai dati di mercato sulla TWS di Interactive Brokers.

A cosa serve? A ricevere i dati di mercato in tempo reale anzichè in differita. E’ un servizio a pagamento che offre Interactive Brokers, e il costo varia a seconda della categoria.

I dati di mercato visualizzati in tempo reale hanno un piccolo cerchio colorato di verde o di azzurro accanto al prezzo

 

Vediamo come attivare questo servizio. Bisogna cliccare sulla voce “Account” del menu in alto e aprire il menu a tendina



e cliccare su “Market Data Subscription Manager”.

Nel browser web si aprirà una pagina del sito di Interactive Brokers

 

A seconda del tipo di pacchetto che si desidera acquistare l’importo pagato può essere interamente rimborsato se si spende una certa cifra in commissioni. Ad esempio il pacchetto US Securities Snapshot and Futures Bundle costa 10USD che...

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Come acquistare e vendere opzioni finanziarie sulla TWS di Interactive Brokers

Jun 11, 2020
 

In questo articolo vediamo quali sono gli step da seguire per acquistare e vendere opzioni finanziarie sulla TWS di Interactive Brokers, nella sezione TWS Classica.

Per prima cosa è necessario selezionare il sottostante. Si può ricercare il sottostante digitandone la sigla nell’area di lavoro oppure semplicemente selezionarlo tra quelli presenti di default

 

successivamente cliccare sulla voce “Option Trader”.

 

Nella finestra che si apre dopo aver cliccato troviamo le opzioni CALL e PUT riguardanti il titolo selezionato

 

con le relative greche, i volumi, i valori di bid e ask e le altre informazioni necessarie. Le opzioni mostrate hanno tutte la stessa scadenza, per visualizzare le opzioni aventi un’altra scadenza basta cliccare nella sezione apposita

 

e per consultare tutte le possibili scadenze si deve cliccare su “More” per aprire un menu a tendina dove è possibile visualizzarne altre.

 

Per...

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Come inserire uno spread di futures a mercato - TWS di Interactive Brokers

Jun 09, 2020
 

In questo articolo vediamo quali sono gli step da seguire per inserire uno spread di futures sulla TWS di Interactive Brokers.

Di seguito spieghiamo due metodi, entrambi validi allo scopo, mettendoli in pratica per la vendita di uno spread su ZC.

Metodo 1.

Nella sezione TWS classica cliccare per avviare una nuova ricerca e digitare la sigla della materia prima su cui vogliamo costruire lo spread, in questo caso ZC

 

nella finestra che compare dopo aver digitato la sigla cliccare su “Futures”

 

dopo aver cliccato su “Futures” compare una finestra in cui sono riportati i futures. Cliccare su quello di nostro interesse, in questo caso ZC-SEP. 

 

Ripetere il procedimento riportato sopra per selezionare il secondo future che andrà a comporre lo spread. Se il future non è presente nella lista presente nella finestra cliccare su “More/Multiple”

 

si apre la finestra “Contract Selection”. Nella...

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Come iniziare a utilizzare SeasonAlgo.com

May 07, 2020

Prima di tutto ti consiglio di dare un'occhiata all'intera piattaforma ed esplorare i vari moduli e le loro pagine (sezioni). Ogni sezione ha una guida dettagliata (il pulsante verde nell'angolo in alto a destra). 

Inizia con la pagina principale Analyze - Builder. Otterrai una rapida panoramica della piattaforma e imparerai come creare spreads per ulteriori analisi. 

MODULI SEASONALGO

SeasonAlgo ha cinque moduli:

  • Analyze
  • Portfolio
  • Avvisi
  • Strategie
  • Backtester avanzato.

I più importanti sono questi moduli: Analyze, Strategie, Portfolio.

Il modulo Analyze

In questo modulo, puoi analizzare le tue operazioni di outright o spread futures. La parte principale è Builder, dove devi definire e costruire la tua posizione di trading. Questa posizione viene quindi utilizzata in altri strumenti in Analyze. 

È possibile analizzare qualsiasi posizione creata manualmente o utilizzare il modulo Strategie in cui è possibile trovare strategie...

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Pattern stagionali, come sono calcolati e perché non usarli per SL/TP

May 01, 2020

Fondamentalmente, ci sono due modi per valutare la stagionalità: 

  1. Numericamente - Possiamo usare vari metodi - dai semplici back testing a sofisticate analisi statistiche. In tutti i casi abbiamo a che fare con i numeri. 
  2. Visivamente - Alcune persone preferiscono vedere le cose e possono prendere decisioni migliori visualmente. Con questi metodi tendiamo ad affrontare correlazioni e modelli visivi.

Entrambi i metodi hanno i loro vantaggi e svantaggi. In questo articolo, vorrei spiegare come valutare correttamente la stagionalità con l'aiuto di modelli stagionali e come evitare errori comuni.

IL CALCOLO DEL PATTERN

Esistono molti algoritmi che possono essere utilizzati per il calcolo dei pattern (diversi nell'uso di valori assoluti o relativi, alcuni dati di declinazione, ecc.). Scegliamo di attenerci al seguente algoritmo: 

  1. Prendiamo tutti gli anni storici che vogliamo valutare per un pattern, escludendo l'anno in corso. Ad esempio,...
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Cosa sono i “Dividend Aristocrats”

Feb 17, 2020

Tutti vorrebbero conoscere i titoli azionari più sicuri, quelli su cui sbagliare non è impossibile ma sicuramente sono tra i più affidabili. Un trader navigato può attingere dalla sua esperienza e avere più possibilità di scovarle ma  un principiante, già spaesato dalle mille informazioni, è lasciato spesso solo e trovare le aziende giuste non risulta affatto semplice.

Quindi cosa fare in questi casi? Come costruire un portafoglio di titoli dalle TOP performances?

Appellarsi alla statistica è sempre qualcosa di ottimo nel trading! Sappiamo bene che i “backtest“ sono fondamentali per conoscere il comportamento di titoli e indici e quindi sappiamo anche bene come la storia, e quindi la statistica, sono degli indicatori importanti per il futuro.
Certo di sicuro non c’è nulla, ma sapere che una cosa succede SEMPRE o MAI (o perlomeno quasi sempre e quasi mai) è molto...

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L'origine degli strumenti finanziari derivati

Nov 13, 2019

Dall'epoca romana alla nascita del primo contratto derivato, dalla prima bolla speculativa (sui tulipani) ai giorni nostri. La storia degli strumenti finanziari derivati in sintesi.

L’origine dei contratti derivati risale all’epoca romana, ma solo nel Medioevo sono nati i moderni mercati futures, che si tenevano presso fiere stagionali. Tali mercati si sono sviluppati per soddisfare le esigenze degli agricoltori e dei mercanti: gli accordi stipulati avevano per oggetto il raccolto futuro, e l’obiettivo primario era di giungere ad un prezzo giusto per entrambi i contraenti ed eliminare il rischio relativo all’incertezza sul prezzo futuro del grano.

Nel 1164 nacque a Genova il primo contratto derivato stipulato da un ente locale, con la vendita ad un istituto finanziario (Monte) delle entrate fiscali future del comune, in cambio di un anticipo immediato; nel 1600 ci fu l’ammissione alla negoziazione al Royal Exchange di Londra dei contratti forward, a cui...

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La Covered CALL sulla TWS di Interactive Brokers

Oct 29, 2019
Vediamo insieme un esempio di come impostare una Covered Call sulla TWS classica, utilizzando un conto demo.

Prima di proseguire ricordiamo che lo scopo di questo articolo è spiegare le istruzioni per l’impostazione della strategia su un conto demo della piattaforma Interactive Brokers, e che per nessun motivo ciò che spieghiamo deve intendersi come un consiglio finanziario replicabile.

Per prima cosa apriamo la piattaforma del nostro indispensabile conto di trading simulato, e dalla home selezioniamo il titolo che ci interessa; in questo caso ho selezionato Apple (AAPL).
 
 
Ci posizioniamo col cursore nella colonna ASK per acquistare 100 azioni del titolo e clicchiamo sul tasto trasmetti; una volta eseguito l’ordine, la sezione REGISTRO ESEGUITI in alto a sinistra lampeggerà per avvisarci.
 
 
Trattandosi di un conto demo, ho acquistato al prezzo di mercato; con un conto reale, invece, è sempre buona norma negoziare un...
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Rendite settimanali con la Covered CALL

Oct 25, 2019

Come ottenere una rendita settimanale con la strategia Covered CALL, una delle strategie in opzioni finanziarie più popolari. Vediamo un esempio sull’applicazione della strategia e i possibili profitti e perdite.

La strategia Covered CALL, una tra le strategie in opzioni più utilizzate al mondo, consiste nel vendere opzioni CALL sul sottostante che già si possiede (si chiama “covered” perché coperta dal sottostante), generando così una rendita costante. Quando si vende una CALL si contratta la consegna del sottostante (titoli azionari e non solo) che si possiede, qualora esso raggiungesse un determinato strike (prezzo) entro una determinata scadenza, ricevendo in cambio un premio.

La Covered Call ha il vantaggio di essere una strategia conservativa da rialzista a neutrale, poiché ci si aspetta che il prezzo del sottostante rimanga stabile oppure salga; un mercato crescente si presta bene a questa strategia che permette...

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Rendite settimanali con le opzioni finanziarie

Oct 22, 2019

Le opzioni settimanali consentono la creazione di piccole rendite periodiche. Possono portare ad una crescita contenuta ma costante del proprio capitale, ma si deve avere la giusta conoscenza della gestione del rischio.

Le opzioni finanziarie settimanali sono state introdotte per la prima volta nel 2005 dal CBOE (Chicago Board Options Exchange: la più importante borsa del mondo per la negoziazione di opzioni regolamentate). Oggi sono disponibili su numerosi titoli e indici azionari ed hanno sostanzialmente le stesse caratteristiche delle opzioni standard a scadenza mensile, con gli stessi diritti ed obblighi, differiscono solo per la scadenza.

Le loro caratteristiche principali sono:

- un'opzione corrisponde a 100 azioni del sottostante. Gli indici sono cash settled, cioè vengono regolati in denaro e non mediante l’assegnazione del sottostante, mentre gli ETF o ETN vengono regolate fisicamente, cioè è prevista l’eventuale...

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