Il backtest è tra gli strumenti più utili per valutare l’efficacia di una strategia di trading, un processo fondamentale che sfrutta i dati storici a nostra disposizione.

Il mondo degli investimenti nei mercati finanziari è estremamente dinamico, e nella ricerca delle migliori strategie profittevoli non solo nel breve ma anche (e soprattutto) nel lungo periodo i trader possono sfruttare uno strumento che permette di verificarne le performances sui dati storici reali dei mercati: il backtest.

Ma cos'è un backtest?

In pratica, si prende una strategia di trading specifica e si applica a dati di mercato precedenti, simulando operazioni di acquisto e vendita in base a determinate condizioni. L'obiettivo è valutare le prestazioni della strategia in condizioni di mercato passate per determinare se avrebbe portato a profitti o perdite, valutando la sua efficacia in diversi scenari.

Come funziona?

Ci sono diversi passaggi:

•  Scelta della...

E’ il principio alla base della legge di Pareto, anche conosciuta come “Regola dell'80/20”, che è stata formulata dallo studioso italiano Vilfredo Pareto alla fine del XIX secolo, e chi fa trading dovrebbe sempre tenerla a mente.

La legge di Pareto in sostanza afferma che circa l'80% degli effetti deriva dal 20% delle cause. Questo nella pratica si può tradurre nel fatto che una piccola parte delle tue azioni può portare ad ottenere la maggior parte dei risultati che desideri. Quindi minor sforzo e massima resa, lavorando solo su quel 20%. Ma come?

La parola chiave è ottimizzazione. Una bella parola che nei fatti si traduce in almeno 3 punti fondamentali da considerare nella propria operatività:

1. Identifica quali sono le conoscenze e competenze essenziali per prendere decisioni intelligenti, e dedicati a migliorarle. Ampliare il tuo bagaglio di conoscenze amplia anche la tua comprensione dei mercati e di cosa è necessario...

Quali sono gli strumenti che fanno parte della quotidianità di chi fa trading?

Ogni trader che segue un suo percorso di crescita finanziaria, operando continuativamente nei mercati finanziari nel tempo individua un set di “strumenti del mestiere” che servono ad agevolare la sua operatività.

Disporre degli strumenti giusti può fare la differenza per il successo dei propri investimenti, perché può migliorare notevolmente le performances da un lato e dall’altro può aiutare a risparmiare tempo prezioso che si può dedicare ad altre attività.

Quindi quali sono gli strumenti che fanno parte del set di un trader?

1. Una piattaforma affidabile per mettere le operazioni a mercato: ovvero un broker, che metta le operazioni direttamente a mercato (occhio a questo soprattutto) e che permetta di tradare con gli strumenti finanziari previsti dalla propria strategia di investimento, come ad esempio azioni, opzioni...

Questa settimana abbiamo aperto ufficialmente le porte della nuovissima My Fin Academy, il primo passo che segna l’inizio di una nuova avventura!

Il principio secondo cui l’esperienza aumenta il suo valore quando viene condivisa è alla base di tutte le attività del nostro team, che da anni porta avanti iniziative per supportare chi vuole raggiungere i propri obiettivi finanziari in modo autonomo e consapevole, condividendo contenuti didattici di ogni genere sul mondo della finanza e dei mercati finanziari.

Questa settimana abbiamo avviato un nuovo percorso diverso da tutto ciò che abbiamo fatto finora, che segue ancora una volta questo principio, aprendo (finalmente) le porte della nuovissima My Fin Academy!

Ma cos’è My Fin Academy?

E’ appunto un’academy, uno spazio riservato in cui io e altri mentori esperti di trading condivideremo la nostra pluriennale esperienza nel mondo degli investimenti, pubblicando ogni...

Nell’ultimo webinar del 2023 abbiamo approfondito molti aspetti dei mercati finanziari, abbiamo visto le conseguenze che gli eventi economici di quest’anno hanno avuto per le nostre tasche, abbiamo analizzato quali sono gli scenari reali che ci aspettano nel 2024, economicamente e finanziariamente, e non sono mancati gli spoiler, ma soprattutto una notizia bomba che nessuno si aspettava!

→ Guarda il replay del webinar cliccando qui

La domanda chiave a cui abbiamo risposto è:

Come ricaveremo il massimo dei profitti in ogni scenario di mercato che ci attende nel 2024?

Investendo con uno strumento unico: l’S&P500.

L’S&P500 è l’indice delle 500 aziende più importanti degli Stati Uniti quotate in borsa. Vi troviamo aziende come Apple, Airbnb, Amazon, Coca cola… insomma aziende che noi utilizziamo praticamente tutti i giorni.

E’ uno degli strumenti più liquidi al mondo, ciò significa che gli...

Nel trading, molti cercano sistemi automatici che possano garantire risultati duraturi, ma la realtà è che non esistono soluzioni universali. Ciò che funziona in un contesto potrebbe rivelarsi inefficace in un altro.

In questo scenario, emergono i sistemi aperti, un approccio che coniuga componenti automatiche e discrezionali, offrendo una soluzione totalmente flessibile e adattabile nel tempo.

I sistemi automatici non sono duraturi

Il trading automatico, noto anche come trading algoritmico o trading automatizzato, è un approccio all'investimento che utilizza algoritmi e sistemi informatici per eseguire transazioni finanziarie in modo automatico. Invece di fare affidamento sulle decisioni umane, il trading automatico si basa su regole predeterminate e istruzioni programmate per eseguire operazioni di acquisto o vendita di asset finanziari come azioni, obbligazioni, valute o criptovalute. Sebbene i sistemi automatici nel trading abbiano dimostrato la loro...

Nel trading, le strategie e le tecniche sono due concetti fondamentali che spesso vengono confusi. In realtà, si tratta di due cose distinte.

Che cos'è una strategia di trading?

Una strategia di trading è un insieme di regole e principi che un trader utilizza per prendere decisioni di investimento. La strategia comprende una serie di fattori:

• condizioni di entrata e uscita della strategia
• gestione del rischio
• eventuali coperture (hedging)
• modifiche alla posizione

Che cos'è una tecnica di trading?

Una tecnica di trading invece è un metodo specifico che un trader utilizza per implementare una strategia di trading, ovvero per entrare o uscire dal mercato. Le tecniche possono essere molto diverse tra loro, e possono essere basate su una varietà di fattori, come ad esempio l'analisi tecnica o l'analisi fondamentale.

Alcune tecniche di trading comuni includono l’acquisto o vendita di uno strumento quando il prezzo supera una certa...

Il mondo del trading è caratterizzato da rapidi cambiamenti e da una costante ricerca di informazioni chiave. Tra gli strumenti più preziosi a disposizione di un trader c'è l’analisi pre-market, un processo fondamentale che prepara il terreno per la giornata di trading imminente.

Potremmo definire una “routine pre-market” il periodo di tempo in cui i trader si preparano per la giornata di trading ancor prima dell'apertura ufficiale del mercato. Questa fase fornisce agli investitori l'opportunità di valutare gli sviluppi chiave, analizzare i dati economici appena rilasciati e rispondere alle notizie overnight che potrebbero influenzare i mercati finanziari.

1. Analisi delle Notizie Overnight

Il mercato finanziario globale è in continuo movimento, molti eventi chiave si verificano anche mentre dormiamo. La prima cosa è iniziare con un'analisi approfondita delle notizie overnight provenienti da diverse parti del mondo. Eventi...

Quando si tratta di comprare o vendere azioni o altri titoli in borsa, è importante conoscere i diversi tipi di ordini che si possono utilizzare sulla piattaforma di intermediazione.

Ma facciamo prima una premessa, cosa vuol dire inserire un ordine a mercato?

Un ordine è un'istruzione data al broker per acquistare o vendere un titolo al prezzo di mercato oppure al prezzo che scegliamo noi. Questo significa che l'operazione verrà eseguita quando il prezzo del titolo raggiunge il prezzo che abbiamo inserito nell’ordine.

I tre ordini principali sono: limit, stop e market. Ognuno di essi ha uno scopo specifico e può essere utile a seconda delle circostanze. In questo articolo, spiegheremo in modo semplice e chiaro la differenza tra questi tipi di ordini, fornendo anche esempi pratici.

Ordine Limit

Un ordine limit è un'istruzione data al broker per acquistare o vendere un titolo ad un prezzo specifico o migliore. Questo tipo di ordine viene...