Cos’è (e come si esegue) un Backtest?

Il backtest è tra gli strumenti più utili per valutare l’efficacia di una strategia di trading, un processo fondamentale che sfrutta i dati storici a nostra disposizione.

Il mondo degli investimenti nei mercati finanziari è estremamente dinamico, e nella ricerca delle migliori strategie profittevoli non solo nel breve ma anche (e soprattutto) nel lungo periodo i trader possono sfruttare uno strumento che permette di verificarne le performances sui dati storici reali dei mercati: il backtest.

Ma cos'è un backtest?

In pratica, si prende una strategia di trading specifica e si applica a dati di mercato precedenti, simulando operazioni di acquisto e vendita in base a determinate condizioni. L'obiettivo è valutare le prestazioni della strategia in condizioni di mercato passate per determinare se avrebbe portato a profitti o perdite, valutando la sua efficacia in diversi scenari.

Come funziona?

Ci sono diversi passaggi:

•  Scelta della strategia da testare: così possiamo impostare con precisione quali sono i parametri di ingresso e di uscita dal mercato, i criteri di gestione della posizione e altri aspetti specifici.
•  Acquisizione dei dati storici: più sono accurati e completi e migliore sarà l’efficacia del test. Questi dati solitamente includono prezzi di apertura, chiusura, massimi, minimi e volumi di trading.
•  Simulazione della strategia: si applica quindi la strategia utilizzando i dati storici.
•  Valutazione: alla fine si avrà a disposizione una serie di dati che ci permetteranno di valutare come avrebbe performato la strategia negli scenari visti in passato. Si valutano metriche come il rendimento complessivo, il rapporto rischio-rendimento, la percentuale di operazioni vincenti e altre misurazioni.

Per cosa è utile un backtest

Fare il backtest di una strategia ci permette in primis di valutarne l’efficacia in diversi scenari di mercato, e quindi eventualmente di migliorarne le prestazioni. Ma soprattutto ci aiuta a ridurre l’impatto emotivo nel nostro processo decisionale, perché permette di prendere decisioni basate sui dati.

Tuttavia ricordiamoci sempre che il successo passato non garantisce risultati futuri, e che è bene usare il backtest come parte di un processo decisionale più ampio.

Nel canale My Trading Formula - dove ogni martedì sfidiamo le performances del mercato immobiliare con il trading - abbiamo trattato approfonditamente non solo l’uso del backtest in generale, ma anche la sua applicazione pratica, nella determinazione di una strategia di investimento.

Ecco un anteprima del post pubblicato oggi sulla scelta del backtest:

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