Sfruttare i gap di mercato

Oggi analizziamo un'operazione effettuata in un contesto molto prevedibile, in cui ho avuto l'aiuto di uno strumento molto importante nell'analisi tecnica.

I gap di mercato:

Un gap nel trading è un intervallo sul grafico dei prezzi.

Un gap up si verifica quando il prezzo di apertura di una nuova candela è significativamente superiore al prezzo di chiusura e al massimo della candela precedente.

Allo stesso modo, un gap-down si verifica quando il prezzo di apertura di una nuova candela è ben al di sotto del prezzo di chiusura della candela precedente e del suo minimo.

Quando si guarda un grafico a candele, un "gap" è la differenza tra il prezzo di chiusura di una candela e il prezzo di apertura della candela successiva. 

Su un grafico, sembrerebbe un'area vuota tra le candele.

I gap di mercato rappresentano sempre un’inefficienza di mercato, in quanto stanno a rappresentare che in quel determinato range di prezzo relativo al gap, non ci sono stati scambi.

Poiché il mercato deve essere sempre efficiente (ovvero somma zero), prima o poi tenderà sempre a chiudere i gap. Pertanto, è importante tenerli sempre in considerazione, soprattutto nel mercato dei futures, dove i gap sono più rari rispetto al mercato azionario. Vediamo alcuni esempi grafici di chiusura dei gap.

A volte, quando la tendenza è molto forte, il gap può essere chiuso anche dopo molte candele ma verrà comunque chiuso prima o poi.

Nel time frame da 15 minuti, se ci sono dei gap, è molto probabile che vengano chiusi nell'arco della giornata. Questo è ciò su cui si basava la mia operatività del 30 maggio, insieme a un altro fattore determinante in quel contesto che vedremo ora.

Il caso studio

Il giorno 29 maggio il mercato ha aperto in gap a mezzanotte, ad un prezzo distante solo 0.75 punti dal precedente massimo relativo.

Ecco come appariva il grafico su TF 15 min quando ho aperto la TWS in tarda mattinata.

Tra la chiusura e l'apertura si è formato un gap di circa 11 punti, non pochi, e il mercato aveva anche aperto la sessione asiatica con una bella candela rossa ribassista, quasi volesse subito provare ad andare a chiudere il gap per poi eventualmente provare a ripartire.

In realtà il gap era stato chiuso già la mattina presto ora italiana e stava andando a riappoggiarsi su una trend line resistiva che si era a mio avviso formata.

Avrei quindi provato l’ingresso short solo laddove si fosse riappoggiato alla linea.

Forte di cosa? Forte del fatto che era appena stato fatto un doppio massimo di una certa importanza sul TF giornaliero…

…e mi aspettavo quindi un ritracciamento di una certa entità prima di eventualmente provare ad andare a rompere i massimi.

Se il massimo avesse dovuto essere superato, con grande probabilità lo sarebbe stato nella sessione americana con l’entrata dei big money e non nella sessione asiatica o all’apertura dell’Europa.

Ecco che allora ho immaginato, come spesso accade, che l’area di chiusura gap sarebbe stata oggetto di più test nell’arco della giornata.

Appena toccata la mia trend line discendente sul TF 15 min ho provato il mio ingresso short a...

L'articolo completo e approfondito in tutti gli aspetti dell'operatività seguita in questo caso studio è riservato agli studenti della strategia Mastering SP500! Per saperne di più sulla strategia e sulla sua applicazione e per scoprire se hai i requisiti giusti per poterla studiare anche tu scrivici all'indirizzo email [email protected] 

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