Fare trading in prossimità di un dato/news importante, conviene?

La premessa è che fare trading durante l’uscita di un dato importante è rischioso, se non si è esperti è altamente sconsigliato ed è meglio restare fuori.

Esistono diversi modi per provare a cavalcare una notizia importante, uno dei migliori che conosco è utilizzare le opzioni in acquisto.

Posizionarmi quindi prima della notizia da entrambi i lati del mercato ed attendere che la notizia faccia muovere il prezzo in modo deciso, con relativo aumento della volatilità.

In questo modo per esempio ovunque vada il prezzo (purché ci vada velocemente e pesantemente) avrò un profitto.

In realtà anche questa operatività richiede un’analisi sulle opzioni e non può limitarsi al semplice acquisto della scadenza più vicina perché li si trovano le opzioni più economiche, nulla di più sbagliato.

Quando si prova un’operazione come appunto un buy strangle oppure uno straddle è sempre meglio orientarsi verso le scadenze più lontane, quindi ‘’più costose’’, così facendo andremo a comprare delle opzioni con ancora molto theta (la greca relativa al time decay) e che saranno quindi meno sensibili al passare del tempo (e relativa perdita di valore) nel caso in cui l’operazione non dovesse andarci a favore nei modi che vorremmo.

Fra le varie, un’altra cosa molto importante da considerare è la liquidità delle opzioni, questo perché quando si deciderà di uscire dovrà essere possibile farlo, operando durante una news potrebbe succedere che il prezzo vari di 30 o 40 punti anche nel giro di mezzo minuto, un’operazione in profitto potrebbe presto trasformarsi in perdita, ecco che trovare i volumi necessari per uscire diventa un aspetto di primissima importanza.

Questa prima premessa riguardava il mondo delle opzioni, oggi però vedremo se è conveniente provare a fare trading su una news utilizzando la strategia MasteringSP500.

Il mercato ci offre quotidianamente diverse occasioni per farlo senza incorrere in rischi inutili, ciò non toglie che si possa provare a fare un’analisi di volta in volta.

Come ben noto le notizie importanti sono il momento dove vengono cacciati fuori dal mercato il maggior numero di retail, ovvero noi.

Questo perché succede?

In primo luogo, gli istituzionali dopo l’uscita di una news tendono a muovere il prezzo alla ricerca di liquidità per spostarsi poi nella direzione contraria, formando lunghi spike per poi partire, ma non è sempre così vediamo da vicino.

Alle 14:30 ieri è uscito il dato, la candela sul TF 5 min aveva aperto allo stesso prezzo di chiusura circa della precedente 4128 ed è schizzato in alto andando a fare 24 punti nel giro di pochi minuti, bene ma non benissimo!

La prima cosa da notare è che la candela è partita a rialzo senza fare nessuno spike al ribasso, questo significa che se un qualche temerario si fosse trovato nella posizione di buy all’apertura della candela delle 14:30 avrebbe fatto 25 punti di gain anche solo posizionandosi con lo stop 2 punti sotto il minimo della candela precedente. (non è un consiglio operativo o finanziario). Ovviamente sarebbe stato come lanciare una monetina, il prezzo è andato in alto con forza ma non eccessivamente.

Questa è una cosa che stiamo notando ultimamente come già detto anche nei precedenti casi.

Sta accadendo in primis perché si è ridotta la liquidità nel mercato azionario in questo momento, ma anche perché l’inflazione non è più a livelli allarmanti, ed anche se il dato fosse stato leggermente negativo la situazione sarebbe cambiata di ben poco. In poche parole, il dato ha perso un po' di importanza se vogliamo, nonostante rimanga importantissimo.

Il fatto che il prezzo sia andato direzionale ci fa subito pensare che la presenza di mani forti era ridotta e che tutto il movimento era principalmente causato dai pesci medio piccoli, questo deve essere un primo campanello (ha senso salire in un treno già partito che potrebbe fermarsi da un momento all’altro?) pertanto sicuramente avrei evitato una entrata long (FOMO)

Quindi: poca forza relativa prezzo + assenza di pesche di liquidità = presenza ridotta dei pesci grossi

Quando abbiamo uno scenario di questo tipo è davvero molto probabile che all’apertura del mercato venga rimangiato tutto il movimento fatto in partenza, è quello che è successo anche al precedente dato il 12 aprile.

L'articolo completo e approfondito in tutti gli aspetti dell'operatività seguita in questo caso studio è riservato agli studenti della strategia Mastering SP500! Per saperne di più sulla strategia e sulla sua applicazione e per scoprire se hai i requisiti giusti per poterla studiare anche tu scrivici all'indirizzo email [email protected] 

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