Quando si parla di trading algoritmico generalmente ci si riferisce alla possibilità di investire nei mercati finanziari utilizzando sistemi automatizzati che sfruttano algoritmi matematici per identificare le operazioni da eseguire.

Ma facciamo un attimo passo indietro, cos’è un algoritmo?

In breve, un algoritmo è un insieme di istruzioni che si applicano col fine di eseguire un’azione, o per risolvere un determinato problema, basandosi su una serie di informazioni a disposizione. Questo, applicato all’informatica, ha permesso di creare sistemi in grado di agire in automatico nello svolgimento delle loro funzioni, ed è ovviamente stato applicato anche al trading, portando al trading algoritmico.

Il trading algoritmico è quindi un modo di fare trading che sfrutta l’uso di sistemi automatizzati - che eseguono determinate istruzioni, analizzano i dati di mercato e prendono decisioni di investimento - senza l’intervento...

Molte persone vorrebbero iniziare ad investire ma non sanno da dove iniziare, come facciamo ad individuare ciò che funziona veramente, e che ci permetta di fare profitti consistenti? Per delineare un percorso sicuro, è essenziale stabilire 3 pilastri fondamentali: Capitale, Strategia e Team.

1. Capitale: La linea di partenza

Diffidate da chi vi dice che è possibile fare trading o investire con 100 euro. Non è possibile. O meglio, non è possibile iniziare un percorso che possa dare risultati consistenti con 100 euro. Per applicare una strategia solida (e non una tecnica, vedi qui la differenza) c’è bisogno di un capitale minimo, che può variare dai 2K a salire, a discrezione della strategia, ma bisogna pur sempre partire da una base.

Il capitale rappresenta la linea di partenza da cui ogni trader prende il via.

Nella strategia che abbiamo utilizzato negli ultimi 2 anni e che continueremo ad utilizzare negli anni a venire, e che...

I mercati regolamentati e quelli non regolamentati rappresentano due approcci distinti agli investimenti. In questo articolo, vedremo in cosa si distinguono e le ragioni per cui gli investitori devono preferire la sicurezza e le opportunità offerte dai primi.

Cos'è un Mercato Regolamentato?

Un mercato regolamentato è una piattaforma finanziaria soggetta a un insieme di normative e regolamenti governativi. Le istituzioni di vigilanza, come le autorità di regolamentazione finanziaria, monitorano e controllano costantemente le attività in questi mercati per garantire la trasparenza, la correttezza e la protezione degli investitori. Esempi di mercati regolamentati includono le principali borse valori come il New York Stock Exchange (NYSE) o il London Stock Exchange (LSE).

Uno dei fattori più importanti è che operare su mercati regolamentati ci permette di inserire gli ordini direttamente a mercato, ai prezzi di mercato reali, senza...

Gli investimenti rappresentano una parte essenziale della gestione delle finanze personali. La volatilità dei mercati finanziari e l'incertezza economica possono mettere alla prova anche gli investitori più esperti. Ma ci sono principi chiave che possono servire come pilastri fondamentali per guidare le nostre decisioni finanziarie.

Queste regole sono state elaborate da Bob Farrell, un rinomato analista di mercato di Wall Street, e hanno dimostrato di essere valide nel corso dei decenni.

1. Nel lungo periodo, i mercati tornano alla media

I mercati azionari e finanziari possono attraversare periodi di estremo ottimismo o pessimismo. Tuttavia, alla fine tendono a ritornare a livelli di valutazione più razionali. Questo concetto suggerisce che gli investitori dovrebbero evitare di farsi trascinare dall'emozione del momento e invece seguire un piano di investimento a lungo termine.

2. Ogni eccesso porta a un eccesso opposto

Quando i mercati raggiungono livelli...

Quando si tratta di comprare o vendere azioni o altri titoli in borsa, è importante conoscere i diversi tipi di ordini che si possono utilizzare sulla piattaforma di intermediazione.

Ma facciamo prima una premessa, cosa vuol dire inserire un ordine a mercato?

Un ordine è un'istruzione data al broker per acquistare o vendere un titolo al prezzo di mercato oppure al prezzo che scegliamo noi. Questo significa che l'operazione verrà eseguita quando il prezzo del titolo raggiunge il prezzo che abbiamo inserito nell’ordine.

I tre ordini principali sono: limit, stop e market. Ognuno di essi ha uno scopo specifico e può essere utile a seconda delle circostanze. In questo articolo, spiegheremo in modo semplice e chiaro la differenza tra questi tipi di ordini, fornendo anche esempi pratici.

Ordine Limit

Un ordine limit è un'istruzione data al broker per acquistare o vendere un titolo ad un prezzo specifico o migliore. Questo tipo di ordine viene...

Il mercato azionario e il mercato dei futures sono due mercati finanziari strettamente interconnessi. Entrambi sono caratterizzati da un'elevata volatilità e da un'ampia liquidità, e sono influenzati da un insieme di fattori economici e politici.

Il mercato azionario è un mercato in cui vengono scambiati titoli azionari, ovvero quote di proprietà di una società. Gli investitori acquistano azioni per ottenere un rendimento da dividendi o dalla vendita delle azioni a un prezzo più alto in futuro.

Il mercato dei futures è un mercato in cui vengono scambiati contratti derivati, ovvero accordi tra due parti per scambiare un'attività sottostante in una data futura a un prezzo predeterminato. I futures possono essere utilizzati per speculare sul prezzo futuro di un'attività, per coprirsi dal rischio di fluttuazioni dei prezzi, o per effettuare una transazione in futuro a un prezzo concordato in anticipo.

I futures possono...

Il VIX (Volatility Index) misura la volatilità prevista del mercato azionario degli Stati Uniti per i successivi 30 giorni. Si basa sul prezzo in tempo reale delle opzioni dell’indice S&P500, ovvero sui contratti che danno il diritto di acquistare o vendere l'indice a un determinato prezzo in una data futura. Il VIX viene spesso utilizzato come indicatore dell'avversione al rischio degli investitori: valori elevati indicano una maggiore incertezza e volatilità del mercato, mentre valori bassi indicano una maggiore stabilità.

Ad esempio, un VIX a 20 implica un'aspettativa di movimento annuale del +/- 20% per l’S&P500.

Il calcolo utilizza una serie di opzioni SPX con scadenza compresa tra 23 e 37 giorni; quindi, non è stato concepito per fornire indicazioni sulle aspettative di volatilità nei periodi precedenti o successivi all'intervallo fissato intorno ai 30 giorni.

Dato il volume del trading di opzioni a breve termine, in...

^{Foto di mohamed_hassan da Pixabay}

L'attesa può essere un atteggiamento difficile da gestire, specialmente quando si tratta di questioni finanziarie. Se si rimanda continuamente l'investimento dei propri soldi, si rischia di perdere l'opportunità di ottenere rendimenti interessanti.

Molti non si rendono conto che il mancato investimento ha effettivamente un costo. Il fatto di non investire e di mantenere la liquidità ha dei costi nascosti che diventano evidenti solo dopo anni.

Facciamo un esempio: ipotizziamo di iniziare oggi ad investire con un capitale di 25K, per 10 anni, con un rendimento del 10% l’anno e un risparmio annuale di 1K.

Se iniziamo ad investire oggi, il nostro investimento raggiungerà un valore di 82.375 dollari in 10 anni. Se aspettiamo 5 anni prima di iniziare l'investimento, arriveremo solo a 46.978 dollari. Questo ritardo di 5 anni ci costerà 35.397 dollari di crescita persa alla fine dei 10 anni.

Il potere...

Oggi daremo un'occhiata ad alcuni dei modi sorprendenti, eleganti e decisamente misteriosi in cui la sequenza di Fibonacci si manifesta nel mondo che ci circonda. In ambito finanziario se interpretate correttamente le sequenze di Fibonacci sono un indicatore dei possibili movimenti futuri del mercato.

La sequenza di Fibonacci prende il nome da Leonardo Pisano (noto anche come Fibonacci), un matematico italiano vissuto dal 1170 al 1250. Il soprannome con cui è passato alla storia deriva dal nome del padre, Guglielmo Bonacci (da cui appunto Fibonacci, cioè fìlius Bonaccii).

Fibonacci fu un grande viaggiatore e in Algeria imparò e studiò il sistema numerico decimale. Ebbe contatti con i più grandi matematici arabi dell'epoca e, tramite la pubblicazione di libri di matematica, come "Liber Abaci", Fibonacci contribuì alla diffusione della matematica araba in Europa e nel mondo occidentale.

La sequenza di Fibonacci è stata proposta...