Il 4 gennaio 2022 abbiamo raggiunto un nuovo massimo storico a 4.820 a cui è seguito un drawdown in cui ci troviamo ancora adesso.
Il drawdown ha raggiunto il picco (almeno finora) a -20,93% il 20 maggio 2022.
La discesa media in periodi di ribasso nel mercato azionario è pari a -45%, con la discesa peggiore (-83%) e più lunga verificatosi durante la Grande Depressione.
L'attuale discesa post-COVID Inflation è la meno grave del gruppo, ma potrebbe non essere ancora terminata.
Il rendimento del Treasury a 2 anni ha superato il 4,1% dopo il rialzo della Fed, il livello più alto dal 2007
La significativa inversione, con i tassi a breve termine più alti di quelli a lungo termine, indica il rischio sempre più concreto di una recessione.
Cosa dicono le grandi banche di Wall Street su dove finirà l' S&P500 nel 2022?
BofA ha confermato la sua opinione secondo cui I'S&P 500 chiuderà il 2022 a 3600, con un...
Come valutare l’affidabilità dei risultati che ci vengono mostrati?
Siamo bersagliati ogni giorno da pubblicità del tipo “Diventa milionario con 1000€!” oppure “Fai il 1000% in un mese!”. Ecco perchè oggi vorrei parlare dell’importanza delle performances nel trading, o meglio, di come si misurano le performances e come imparare a riconoscere i risultati veri che si possono ottenere da quelli gonfiati dei trader fuffa.
Per prima cosa, i resoconti devono essere certificati dal broker, ma non è sufficiente far vedere l’equity line. I risultati devono essere contestualizzati. Un buon dato di partenza è la percentuale ottenuta, da vedere però in relazione all’ottimizzazione del rischio, quindi il confronto con un indice come Sharpe Ratio, o il Sortino.
Il confronto con lo Sharpe Ratio serve per capire il rapporto tra il rendimento fatto e la deviazione standard, che...
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