Il backtest sulla strategia Married PUT

In questo articolo vediamo i risultati del backtest sulla strategia Married PUT, che è parte del percorso MyTradingWay.

Per chi non lo sapesse, mi occupo di trading professionale ed anche imprenditoriale da un paio d’anni, e da poco più di un anno questo è diventato la mia attività principale. La mia operatività è multiday, e va da periodi di qualche giorno a periodi lunghi anche un anno, permettendomi di avere molto tempo libero, poichè posso gestire le mie operazioni anche con un impegno di mezz’ora al giorno. Questo è stato possibile grazie al periodo di studio che ho affrontato precedentemente e che mi ha portato alla formulazione di MyTradingWay.

Prima di entrare nel vivo del discorso di oggi vorrei aggiungere un’ultima precisazione sulla mia operatività. Si tratta di un approccio e di metodologie basate interamente sulla matematica.

Passiamo quindi all’argomento di oggi, cioè il backtest sulla strategia Married PUT. Non è stato facile farlo, ho chiesto l’aiuto di un mio amico programmatore, Alessandro, che tramite l’uso del software Power Options e di alcune sue aggiunte mi ha consentito di ottenere i risultati che analizzeremo oggi. Per chi non la conoscesse, Power Options è una piattaforma online che consente di gestire la posizione in base alla strategia che si è scelto di utilizzare e ai parametri selezionati, consente anche di selezionare i trade, fare i backtest delle strategie, e in pratica svolge tutti i calcoli e fornisce tutte le informazioni che è necessario sapere per poter operare correttamente con le opzioni finanziarie.

Si può provare gratuitamente per 14 giorni cliccando qui bit.ly/poweropt.

Il backtest consiste in una verifica del funzionamento di una strategia in relazione ad un sottostante, analizzandola nel passato, cioè analizzando le performances che quella strategia avrebbe dato, e quindi ottenendo un riscontro di quelle che potrebbe dare nel presente. Grazie al mio amico Alessandro io ho automatizzato il processo e ampliato il periodo di riferimento e i sottostanti analizzati, ottenendo quindi un’analisi molto ampia su moltissimi titoli. Ho raccolto i dati degli ultimi 4 anni e mezzo in relazione alla strategia Married PUT. 

863 operazioni a partire da gennaio 2015 ad oggi, teoricamente, se avessimo investito su tutte avremmo avuto un rischio medio del 7%, con 451 operazioni in profitto e 412 operazioni in perdita, con un ritorno complessivo del 6161%. Però ovviamente stiamo parlando di cifre da analizzare tenendo conto di alcuni criteri. Primo tra tutti, il fatto che per ottenere un risultato simile avremmo dovuto investire su tutte e 863 le operazioni, e questo già di per sè risulta poco realistico. Inoltre avremmo dovuto disporre di un capitale molto importante. 

La cosa su cui focalizzarsi in realtà non è il risultato ma il fatto che in caso di crollo io avrei perso comunque solo il 7%. Chi conosce già il funzionamento della strategia Married PUT non si sorprenderà di un simile risultato, tuttavia ritengo comunque doveroso spiegarlo visto che in realtà è una strategia estremamente sconosciuta in Italia.

La strategia Married PUT consiste nell’acquisto simultaneo di un numero equivalente di azioni ed opzioni PUT su di esse. Le opzioni PUT fungono da assicurazione sulle azioni, e consentono, a seconda dello strike che si sceglie, di definire e limitare la perdita massima che si intende affrontare. Esse sono a lunga scadenza, pertanto richiedono una certa spesa da parte del trader, che però si può tamponare in diversi modi (ad esempio i dividendi, se previsti). C’è poi tutta una serie di cose che si possono fare se si sa gestire la posizione e si conoscono le opzioni finanziarie, ma di questo parlo ampiamente nei miei corsi.

Si tratta quindi di una strategia estremamente semplice ed estremamente sicura, il suo limite è che è necessario un capitale importante per poterla utilizzare in sicurezza. Puoi scoprire di più sulla Married PUT e sulle altre strategie di opzioni finanziarie iscrivendoti al mini corso gratuito sul trading online.